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정부가 외화유동성에 대한 모니터링을 강화하고 금융사들의 관리 대응역량을 강화하는 방안을 추진한다. 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 국면에서 글로벌 달러 선호현상이 심화되면서 증권사들이 외환리스크 관리에 취약성을 노출한 데 따른 조치다.
기획재정부(기재부)와 한국은행(한은), 금융위원회(금융위) 등 관계기관은 20일 이러한 내용을 담은 ‘외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안’을 마련해 발표했다.
그동안 은행을 중심으로 이뤄진 외화유동성 규제, 모니터링 범위를 증권사, 보험사 등 비은행권으로 확대하는 것이 대책의 골자다. 지난해 3월 발생한 달러수급 불안이 증폭된 원인이 증권사 등에 있다고 정부 당국이 봤기 때문이다.
당시 증권사들은 해외 증시가 폭락하면서 주가연계증권(ELS) 등 대규모 파생결합증권 외화증거금 납입으로 외화 확보에 어려움을 겪었다. 외화자금시장에서 달러수요가 급증하면서 당시 원/달러 환율은 2009년 7월 이후 10년여 만에 처음으로 1290원대로 급등했다. 당시 파생상품과 관련된 외화 유출 규모는 108억3000만달러에 달한 것으로 집계됐다.
이에 따라 정부는 비은행권 외환부문 취약성완화에 초점을 두고 금융회사 전반의 외화유동성 관리제도를 보완하고 유동성 공급체계를 개선하는 방안을 마련했다.
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| ▲ 크게 보기=이미지 클릭 / [그래픽=이호연 기자] ⓒ스카이데일리 |
우선 개별 금융회사의 취약성을 보완하기 위해 ‘금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계’를 도입하기로 했다. 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 ‘자체 위험 관리 기준’을 수립하도록 의무화해 올해 안으로 추진할 계획이다.
위험 관리 기준은 자산·부채 등을 감안해 규모가 큰 금융회사를 대상으로 우선 시행할 예정이다. 전체 업권의 70~80% 정도로 각 업권별로 10개 이상은 넘지 않도록 한다는 방침이다.
비은행권의 외화조달과 운용 상황을 파악할 수 있도록 △외화자금 조달·소요 △외화자산-부채 갭 △외화조달-운용 만기 등 3종 모니터링 지표도 도입한다. 모니터링은 월단위로 시행할 예정이며, 관련 규정 정비 등을 거쳐 올해 상반기 중 시행할 예정이다.
파생결합증권 증거금과 같은 우발적인 외화수요에 대한 점검체계도 갖추고, 현재 은행권을 대상으로 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대 실시한다. 증권사의 경우 파생상품 기초자산이 급락하는 시나리오 등을 적용해 스트레스 테스트를 실시한다. 테스트 결과 유동성 부족이 우려되는 경우에는 고유동성자산 확충 등을 권고한다.
이밖에 증권사에 대해 파생결합증권 자체헤지 규모 20% 이상의 외화유동자산을 보유하도록 의무화하는 한편 보험사에 대해서도 1년 미만 단기 환헤지시 추가 자본을 적립하는 방식 등으로 관행을 개선해 나간다는 계획이다.
비은행권의 외화유동성 비율 산정시 처분이 어려운 파생상품 필요증거금 등을 제외하고, 은행권 외화 LCR(유동성커버리지·향후 30일간 순외화유출 대비 고유동성 외화자산의 비율) 점검 기간은 월단위에서 일단위로 바꿀 예정이다.
정부는 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 적절하기 이뤄질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계도 마련하고, ‘외환건전성협의회’를 만들어 기관 간 협업도 강화할 계획이다.
김성욱 기재부 국제금융국장은 “모니터링과 제도정비에 관한 명확한 시그널을 주는 것이 금융회사들이 자체적으로 위험관리 기준을 만들고 해외투자 관련된 리스크 관리에 도움이 될 것이다”며 “해외투자가 건전하게 증가하는데 도움이 되는 방향으로 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
[한원석 기자 / 판단이 깊은 신문 ⓒ스카이데일리]
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