카드·캐피탈사, 4월부터 ‘유동성 리스크’ 관리 강화

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금융당국, 여전사 유동성 리스크관리 모범규준 시행… 非카드사 레버리지 8배로 낮춰

윤승준 기자 기자페이지 + 입력 2021-02-21 13:30:38

▲ 21일 금융위원회는 여전사 ‘유동성 리스크관리 모범규준’을 여신금융협회의 모범규준으로 도입해 올해 4월부터 시행할 계획이라고 밝혔다. [스카이데일리DB]

금융당국이 카드사와 캐피탈사 등 여신전문금융사(여전사)의 유동성 위험을 주기적으로 측정한 후 이사회에 보고하는 등의 위험관리 모범규준을 제정한다. 또한 이들 회사의 유동성 상황을 소비자와 투자자가 파악하기 쉽도록 경영공시를 강화하고 캐피탈사의 레버리지한도도 카드사와 동일한 수준으로 조정한다.

21일 금융위원회(금융위)는 이같은 내용을 담은 여전사의 유동성 리스크 관리방안을 시행한다고 밝혔다. 이는 여전사가 부실화될 경우 여전채를 보유한 금융회사 등으로 부실이 전이·확대될 수 있는 문제를 반영한 조치다. 금융위에 따르면 여전사의 자금조달 금액(230조원) 가운데 회사채가 차지하는 비중은 73.9%(170조원)에 달한다.

우선 금융당국은 여전사 ‘유동성 리스크관리 모범규준’을 여신금융협회(여전협회)의 모범규준으로 도입해 올해 4월부터 시행할 계획이다. 모범규준은 2년간 한시적으로 운영하되 운영현황을 평가한 후 내용을 보완해 감독규정 또는 시행세칙에 제도화할 계획이다.

적용 대상은 회사채를 발행하는 여전사 또는 자산규모 1000억원 이상 여전사 등이다. 금융위에 따르면 총 여전사 120개사 중 56개사, 총자산 기준으로는 99.4%가 이번 모범규준에 해당된다.

주요 내용은 이사회와 경영진의 유동성관리체계 관리 역할을 명시하는 것이다. 이사회는 유동성리스크 관리체계의 구축･운영에 관한 전반적인 사항을 총괄한다. 반대로 경영진은 유동성리스크 관리절차 및 세부기준을 마련하고 리스크 변동현황을 점검하여 이를 이사회에 정기적으로 보고하는 역할이다.

유동성 관리지표도 △회사채 만기분포 △즉시가용 유동성비율(유동성자산/1개월내 만기도래 부채) △단기조달비중(발행만기 1년 이내 부채/총차입부채) 등 유동성리스크 주요지표와 △신용등급 하락 △신용스프레드 급격한 상승 △지급보증으로 인한 거액의 유동성 유출 △자산·부채의 특정부문 편중 등의 유동성리스크 주요경보지표로 명시화할 계획이다. 또 위기상황분석과 비상자금조달계획 등 유동성리스크 인식·측정 및 관리 등도 살피기로 했다.

현재 여전사는 자금조달 현황, 자산·부채 만기구조 등 정량적 지표만 공시하고 있지만 앞으로는 유동성리스크 관리 현황, 감독규제 준수현황 등 정성지표도 은행권과 유사한 수준으로 공시범위를 확대할 계획이다.

여전사의 유동성 모니터링 지표도 확대 개편해 계량지표 중 실효성이 미흡한 업무용유형자산비율을 삭제하고 즉시가용유동성비율과 단기조달비중 등 유의성 높은 지표를 신설한다. 비계량평가에서도 대주주 지원능력과 비상계획의 적정성 등 세부평가항목을 추가·보완한다.

현행 10배까지 운영해온 캐피탈사 등 비(非)카드사의 레버리지한도도 단계적으로 축소해 2024년까지 캐피탈사의 레버리지한도를 9배, 2025년 이후엔 8배로 낮추기로 했다. 또한 직전 회계연도 기준 당기순이익의 30% 이상 배당지급시 1배 축소하도록 감독규정도 개정할 예정이다.

금융위 관계자는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 같이 예측하기 힘든 경제적 충격이 발생할 경우 여전사가 금융시스템 리스크 전파통로로 작동할 가능성이 있다”며 “非카드사의 레버리지 한도조정 등은 이달 중 규정변경을 예고하고, 경영공시 강화 등 시행세칙 개정사항도 금년 중 시행하겠다”고 밝혔다.

[윤승준 기자 / 행동이 빠른 신문 ⓒ스카이데일리]

윤승준 기자 sjyoon@skyedaily.com 기자페이지 +