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3분기 ELS·DLS 등의 파생결합증권 잔액이 전 분기 대비 4조4000억원 정도 늘어났지만 투자수익은 전 분기 대비 5000억원 정도 줄어든 것으로 나타났다. 이는 투자 수요가 줄어 파생결합증권의 발행·상환 규모가 전 분기에 비해 감소했기 때문인 것으로 분석된다.
27일 금융감독원은 ‘3분기 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황’을 발표하고 “올해 2분기까지 증가하던 ELS·DLS 등 파생결합증권의 발행 및 상환 규모가 전 분기보다 감소했다”며 9월 말까지 잔액이 105조4000억원으로 2분기에 비해 4조4000억원 증가했다고 밝혔다.
ELS(Equity-Linked Securities, 주가연계증권)는 특정 주권의 가격이나 주가지수의 수치와 연계된 증권으로 개별 주식의 가격이나 주가지수에 연계돼 투자수익이 결정되는 유가증권이다. DLS(derivative linked securities, 파생결합증권)는 파생상품을 기초 자산으로 해 정해진 조건을 충족하면 약정된 수익률을 지급하는 상품이다.
이는 ELS를 확장해 주가 및 주가지수는 물론 이자율·통화·실물자산 등을 기초자산으로 하는 금융상품이다.
금감원은 3분기 ELS 발행·상환 현황에 대해 “국내외 주요지수 하락으로 인한 투자수요 감소로 인해 전 분기 대비 14조3000억원 감소했다”며 9월 말 현재 잔액이 67조4000억원을 기록했다고 설명했다. 또 “조기상환 지연 등으로 ELS 상환도 전 분기의 20조3000억원에서 3분기는 10조1000억원으로 감소했다”고 전했다.
금감원에 따르면 3분기 DLS는 총 5조7000억원이 발행되고 5조원이 상환됐다. 이에 따른 DLS 잔액은 9월까지 38조원으로 집계됐다. 금감원은 “DLS가 주로 사모펀드로 발행됐고 원금 비보장형 발행 비중이 높았다”고 설명했다.
파생결합증권 투자자들의 투자수익도 전 분기 8000억원에서 3분기 3000억원으로 5000억원이 줄었다. 금감원은 “ELS 조기상환 지연 등으로 상환 규모가 축소된 것 때문”이라며 “ELS와 DLS 투자수익률은 각각 3.0%, 0.8%로 전분기(3.7%, 1.1%) 대비 악화됐다”고 밝혔다.
3분기 증권사들의 파생결합증권 관련 이익도 1595억원으로 전 분기의 1914억원에 비해 16.7% 감소한 것으로 나왔다. 금감원은 “파생상품 등 헤지펀드에서 전 분기보다 운용 이익이 증가했지만 발행한 파생결합증권 부채의 평가손실 등이 더 증가했기에 손익은 319억원 감소했다”고 설명했다.
금감원은 향후 “ELS 발행·판매현황에 대해 상시 모니터링을 지속하겠다”며 “기초자산·상품구조 다변화 유도와 증권회사 자체 점검 강화를 통해 잠재적 리스크에 대한 선제적 대응도 강화할 예정”이라고 전했다.
[곽성규 기자 / 판단이 깊은 신문 ⓒ스카이데일리]
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