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펀드의 자산 회수 가능성 비율이 50~60...'))
10일 금융투자업계에 따르면 삼일회계법인은 지난 7일 늦은 오후 환매 연기 모펀드인 ‘테티스-2호’와 ‘플루토 FI D-1호’의 자산 회수율 하단이 각각 60%, 50%라는 내용을 담은 ‘회수 가능성 평가 보고서’를 라임자산운용에 전달한 것으로 전해졌다.
지난해 환매 연기된 3개 라임 펀드 설정액은 총 1조5587억원에 달하며 이중 이번 실사 결과가 전달된 2개 펀드의 설정액은 약 1조2000억원 규모다. 당초 이들 펀드의 중간 실사 평가 결과 예상손실률이 40~70%에 달하는 것으로 전해졌으나 범위가 좁혀졌다.
플루토 FI D-1호는 국내 사모채권에 주로 투자하는 펀드다. 또 전환사채(CB) 등 메자닌에 주로 투자하는 테티스-2호와 해외 무역금융 관련 자산에 투자하는 무역금융펀드(플루토TF-1호) 등이 지난해 10월 환매가 미뤄졌다. 가장 늦게 실사를 시작한 플루토 TF-1호는 이달 말 송부될 예정이다.
특히 라임의 환매 중단 관련 4개 모펀드에 딸린 173개 자펀드 가운데 29개가 총수익스와프(TRS) 계약을 맺고 있어 이들 29개 자펀드는 더욱 손실률이 커질 것으로 예상된다. 선순위인 TRS 증권사가 먼저 남은 자산을 회수한 뒤에서야 일반투자자가 남은 자금을 돌려받을 수 있어서다.
라임은 환매 중단 펀드에 대해 신한금융투자 5000억원, KB증권 1000억원, 한국투자증권 700억원 등 증권사 3곳과 6700억원 규모의 TRS 계약을 맺은 것으로 알려졌다. TRS 거래는 총수익매도자가 기초자산에서 발생하는 이익이나 손실 등 모든 현금흐름을 총수익매수자에게 이전하고 그 대가로 약정이자를 받는 장외파생거래다. 운용사는 TRS 계약을 통해 레버리지를 일으켜 더 큰 규모의 자산을 매입할 수 있게 된다.
라임자산운용은 이번 실사 결과를 바탕으로 환매 연기 펀드의 예상 손실률을 작성해 14일 발표할 예정이다. 라임은 각 펀드별 상환스케줄을 1개월 이내에 투자자들에게 안내한다. 금융당국도 함께 사모펀드 제도 개선안을 내놓을 방침이다.
[임현범 기자 / 행동이 빠른 신문 ⓒ스카이데일리]
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