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지난해 장외파생상품 거래규모가 소폭 줄었다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산됨에 따라 세계 경기 둔화, 글로벌 교역 감소 등 실물경제가 위축되고 경기 회복을 위한 저금리 기조 하에서 낮은 수준의 금리 변동성이 유지돼서다.
16일 금융감독원(금감원)에 따르면 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 1경7019조원으로 1년 전보다 926조원(5.2%) 감소했다. 장외파생상품 거래잔액도 전년 말 대비 500조원(4.8%) 줄어든 9935조원으로 나타났다.
장외파생상품은 기초자산 상품으로부터 파생된 상품 가운데 거래소 없이 일대일 계약으로 거래가 일어난다. 크게 △통화 △이자율 △주식 △신용 등으로 구분된다.
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상품별로 살펴보면 통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경3250조원으로 전년 대비 679조원(4.9%) 감소했다. 거래잔액도 3795조원에서 3376조원으로 420조원(11.1%) 줄었다. 통화선도와 통화스왑의 거래 규모는 각각 679조원(4.9%), 31조원(4.6%) 줄어든 반면 통화옵션은 9조원(13.4%) 늘었다. 통화선도란 환리스크를 줄이는 수단으로 사용되며 미리 정한 가격으로 미래시점에 특정 통화를 매매하기로 하는 계약을 말한다.
이는 코로나19 확산에 따라 세계 경기가 둔화되고 글로벌 교역이 크게 감소해 기업의 수출입 등 대외무역 규모가 줄어들면서 외화 관련 헤지수요가 감소했기 때문이다.
이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 3527조원으로 전년대비 230조원(6.1%) 감소했다. 거래잔액도 6460조원에서 6403조원으로 56조원(0.9%) 줄었다. △이자율스왑 155조원(4.2%) △이자율옵션 63조원(75.2%) △이자율선도 12조원(55.9%) 순으로 감소 규모가 컸다. 기준금리가 1.25%에서 지난해 3월 0.75%, 5월 0.5%로 인하된 후 낮은 수준의 금리 변동성 상황이 지속됐고 이에 따라 금리 관련 헤지수요가 감소했기 때문이다.
주식 관련 장외파생상품 거래규모는 193조원으로 전년 대비 14조원(6.7%) 감소했고 거래잔액도 16조원(19.6%) 줄어든 64조원이었다. 주식스왑과 주식선도가 각각 22조원(13.6%), 2조원(46.0%) 줄었다. 반면 주식옵션은 10조원(23.2%) 늘었다. 지난해 상반기 주가가 급락하고 이후 글로벌 증시가 호황을 맞으면서 ELS(주가연계증권) 투자유인이 감소한 결과다. 이에 따라 ELS 발행금액이 크게 줄어들면서 ELS 헤지 목적 주식스왑 등 거래도 줄었다.
신용 관련 장외파생상품 거래규모는 전년 대비 7조2000억원(24.7%) 줄어든 22조원, 거래잔액은 6조5000억원(8.0%) 감소한 74조6000억원이었다. 신용부도스왑(CDS)과 기타(신용연계채권·합성 담보부채권·신용연계통화스왑)가 각각 6조5000억원, 2조4000억원 줄어든 반면 총수익스왑(TRS)은 1조7000억원 늘었다.
금감원 관계자는 “기업 및 금융기관의 통화 및 금리 관련 헤지수요 감소로 인해 장외파생상품 거래도 감소세를 보였다”며 “다만 작년 하반기 이후 수출입 등 대외무역 규모가 증가에 따라 관련 리스크 헤지수요 증가 등 장외파생상품 거래규모도 회복이 가능하다”고 말했다.
은행 거래규모, 1.4경원…10개 중 8개는 은행을 거쳐 거래
금융권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경3535조원으로 가장 많은 비중(79.5%)을 차지했다. 그 다음으로 △증권 2560조원(15.0%) △신탁 742조원(4.4%) △보험 181조원(1.1%) 등 순이었다. 은행은 통화선도(1경210조원)와 이자율스왑(2756조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다. 거래잔액 역시 은행이 8003조원(80.5%)으로 가장 많았다. △증권 1606조원(16.2%) △보험 160조원(1.6%) △신탁 157조원(1.6%) 등이 뒤를 이었다.
은행·증권회사의 거래상대방별 거래규모는 △외국 금융회사(40.2%) △외은지점(21.8%) △국내은행(18.6%) 등 순이었다. 이는 거래규모가 가장 큰 통화 및 이자율 관련 거래가 외국은행 등 외국 금융회사와 외은지점을 통해 많이 발생했기 때문이다.
금감원 관계자는 “장외파생상품 거래 대부분이 국내회사와 외국회사 간 거래라는 점에서 금융리스크의 국경 간 이전 수단으로 활용한다”며 “국내 금융시장 주요 리스크가 해외로 노출되거나 국제 금융시장 리스크가 국내 투자자들에게 유입이 가능하다”고 설명했다.
한편 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 231조3000억원으로 전년(213조2000억원) 대비 8.5%(18조1000억원) 증가했다. 특히 주식 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 76조4000억원에서 160조5000억원으로 2배 이상 늘었다. 외국계 증권회사 국내 지점의 해외 본점과 국내 금융회사 간 주식스왑 등 중개·주선 실적이 크게 증가했다. 키움, 교보증권 등 국내 증권회사의 CFD 중개 실적도 대폭 늘었다.
반면 나머지 장외파생상품 중개·주선 실적은 △통화 34조3000억원(52.6%) △이자율 22조5000억원(58.2%) △상품 8조9000억원(48.1%) 등으로 전년 대비 절반 이하 수준으로 감소했다.
금감원 관계자는 “글로벌 장외파생상품시장 감독강화 흐름과 금융회사의 리스크 관리·감독에 선제적으로 대응하기 위해 장외파생상품 거래 관련 리스크 관리 체계를 강화할 필요가 있다”고 강조했다.
[윤승준 기자 / 행동이 빠른 신문 ⓒ스카이데일리]
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