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지난달 국내 채권금리가 큰 폭으로 상승한 것으로 드러났다. 높은 인플레이션에 따른 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 자이언트스텝(한 번에 0.75%p 기준금리 인상)과 한국은행의 7월 빅스텝(한 번에 0.50%p 기준금리 인상) 예상 등으로 변동성이 확대된 영향이다.
11일 금융투자협회(금투협)가 발표한 ‘6월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 말 기준 국고채 1년물 금리는 2.981%로 전월 말 대비 81.8bp(1bp=0.01%p) 올랐다. 2년물 금리는 72.4bp 상승한 3.502%, 3년물 금리는 52.3bp 오른 3.550%로 집계됐다. 단기금리뿐만 아니라 10년물(3.636%)과 20년물(3.583%), 30년물(3.477%), 50년물(3.456%) 등 장기금리도 각각 31.0bp, 34.7bp, 34.4bp, 34.4bp 오르며 상승세를 보였다.
금투협은 “월초 높은 인플레이션 우려로 미 연준의 양적긴축(QT) 개시와 금리 인상, 국내 소비자물가 급등에 따른 한은의 빅스텝 예상 등으로 금리가 큰 폭으로 상승했다”며 “중순 이후 연준의 강도 높은 긴축에 따른 경기 침체 우려가 부각되면서 유가 및 미 국채 금리가 하락하고 한은 총재의 경기 둔화 우려 발언과 7월 국고채 물량 축소 등으로 금리가 하락을 시현했다”고 말했다.
지난달 외국인투자자는 등급 대비 높아진 금리 수준과 원화 환율 약세 등으로 순매수 규모를 키웠다. 국채 7조3000억원, 통안채 2조6000억원, 은행채 1조2000억원 등 총 11조4000억원을 사들였다. 외국인의 국내채권 보유잔고는 전월(225조8301억원) 대비 3조5000억원 늘어난 229조3505억원으로 최고치를 경신했다.
장외 채권거래량은 금리 급등에 따른 변동성 증가로 전월 대비 2조8000억원 늘어난 385조9000억원을 기록했다. 일평균 거래량은 1조1000억원 증가한 19조3000억원이었다. 국채와 자산유동화증권(ABS)은 늘어나고 통안증권, 회사채, 특수채는 줄어들었다.
지난달 채권 발행규모는 전월 대비 4조4000억원 감소한 71조4000억원을 기록했다. 통안증권과 국채가 각각 2조5600억원, 2조2260억원 줄어든 영향이다. 발행잔액도 국채, 통안증권 등의 순발행이 11조8000억원 감소하면서 2560조3000억원을 기록했다.
회사채 발행은 금리 상승에 따른 기업들의 사모사채 조달이 늘어나면서 전월과 비슷한 7조 9000억원을 기록했다. 신용 스프레드(회사채금리-국고채금리)는 금리 급등에 따른 글로벌 경기 둔화로 국내 기업들의 실적 저하 가능성 등이 커지면서 확대됐다. AA등급 발행은 전월 대비 4000억원 늘었지만 AAA등급과 BBB등급은 각각 4000억원, 3000억원 줄었다.
ESG(환경·사회·지배구조) 채권발행은 금리 급등에 따라 수요가 위축되면서 전월 대비 3362억원 감소한 6조2147억원 규모가 발행되는 데 그쳤다. 종류별로 녹색채권 2200억원, 사회적채권 4조5227억원, 지속가능채권 1조4720억원 등이었다.
6월 회사채 수요예측 금액은 2조3800억원(21건)으로 전년동월(3조8500억원) 대비 1조4700억원 감소했다. 같은 기간 수요예측 참여율은 전년동월(329.0%)과 비교해 79.8%p 하락한 249.2%를 보였다. 6월 수요예측은 AA등급 이상에서 1건, A등급에서 1건 미매막이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 2.8%를 기록했다.
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