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9월부터 비청산 장외파생거래에 대한 개시증거금 교환제도가 거래잔액이 10조원 이상인 회사를 대상으로 확대 시행된다. 향후 1년간 개시증거금 교환제도 적용대상이 되는 회사는 총 120개사를 넘어설 전망이다.
5일 금융감독원(금감원)에 따르면 내달부터 1년간 개시증거금 교환제도 적용대상인 금융회사는 총 121개사이며 이 중 금융그룹 소속 금융회사는 99개사다. 비청산 장외파생상품거래 명목잔액이 10조원 이상 70조원 미만인 금융회사는 총 43개사이며 전체 적용대상 회사의 35.5% 수준이다.
개시증거금 교환제도가 적용되는 금융회사 수(121개사)는 전년(72개사) 대비 49개사(68%) 증가할 예정이다. 키움증권 등 총 51개사에 대해 가이드라인을 신규 적용하고 2개사는 이번 적용대상에서 제외하기로 했다. 또한 내달부터 1년간 변동증거금 교환제도 적용대상인 금융회사는 총 158개사로 이 중 금융그룹 소속 금융사는 129곳이다.
증거금 교환제도는 중앙청산소(CCP)에서 청산되지 않는 장외파생상품거래에 대해 거래당사자 간 증거금(담보)을 사전에 교환하도록 하는 제도다. 증거금은 개시증거금과 변동증거금으로 구분된다. 전자는 거래시점에 거래상대방의 미래의 부도 위험을, 후자는 일일 익스포저를 관리하기 위해 교환하는 담보다.
증거금 교환제도 적용대상은 중앙청산소에서 청산되지 않는 모든 장외파생상품의 거래에 가이드라인을 적용하는 것이 원칙이나 실물로 결제되는 외환(FX)선도·스왑, 통화스왑(CRS), 실물결제 상품선도거래 등에 대해서는 적용을 제외했다.
대상 기관은 매년 3‧4‧5월말 비청산 장외파생거래 명목잔액의 평균이 기준금액 이상인 금융회사에 대해 당해 9월1일부터 1년간 적용 예정이다. 금융그룹에 소속된 금융회사의 경우 동일 금융그룹 내 모든 금융사의 비청산 장외파생거래 명목잔액을 합산해 판단한다.
금융회사에 해당하지 않는 일반 회사와 중앙은행, 공공기관 또는 BIS 등 국제기구는 적용대상에서 제외된다. 자산운용사는 가이드라인 적용 대상이나 집합투자기구‧은행 등의 신탁계정 및 전업카드사에는 가이드라인을 적용하지 않는다.
금감원은 “개시증거금 관련 담보관리 시스템 구축 및 계약 체결 프로세스 마련 등 금융회사의 제도 시행과정을 지속적으로 모니터링하겠다”며 “증거금 제도 준수와 관련한 금융회사의 애로사항 등을 수렴해 제도가 시장에 안착될 수 있도록 적극 지원할 계획이다”고 밝혔다.
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