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국내 채권금리가 글로벌 인플레이션, 미국 연방준비제도(연준·Fed) 긴축 가속화, 한국은행 기준금리 추가 인상 등으로 크게 올랐다. 이에 따라 채권 발행규모는 쪼그라들었고 회사채 발행도 저조했다. 채권 거래도 얼어붙었다. 외국인의 매수세 역시 둔화되는 양상이다.
10일 금융투자협회(금투협)가 발표한 ‘2022년 4월 장외채권시장 동향’에 따르면 4월말 기준 국고채 3년물 금리는 2.958%로 집계됐다. 이는 전월 대비 29.5bp(1bp=0.01%p) 상승한 수준이다. 2년물과 5년물, 10년물도 각각 40.4bp, 31.6bp, 27.3bp 상승한 2.776%, 3.172%, 3.242%를 기록했다.
금투협 관계자는 “월초 미 금리 급등, 국내 소비자물가 상승에 따른 인플레이션 우려, 한은 금융통화위원회 기준금리 인상 등으로 금리는 큰 폭으로 상승했다”면서 “중순 이후 중국의 코로나 봉쇄조치 장기화와 미 연준의 긴축 가속화로 인한 글로벌 경기 둔화 가능성, 추경 관련 국고채 수급 우려 완화 등으로 금리는 소폭 등락했다”고 말했다.
금리가 오르자 채권 발행은 움츠러들었다. 4월 채권 발행규모는 국채, 통안증권이 감소하면서 전월(70조7000억원) 대비 9000억원 감소한 69조8000억원으로 집계됐다. 발행잔액은 국채, 특수채, 자산유동화증권(ABS) 등 순발행이 18조3000억원 증가하면서 2548조8000억원을 기록했다.
이 중 회사채 발행액은 긴축 강화에 따른 금리 인상으로 전월 대비 7000억원 증가한 8조5000억원을 기록했다. AA등급 발행은 전월 대비 2조원 증가했지만 A등급과 사모는 같은 기간 각각 4000억원, 8000억원 줄었다. 회사채BBB-의 신용스프레드는 국고채 금리 급등으로 650bp에서 656bp로 확대됐다.
ESG(환경·사회·지배구조) 채권발행액은 금리 급등에 따른 발행 감소로 전월 대비 730억원 줄어든 5조6202억원을 기록했다. 종류별로 녹색채권 1조300억원, 사회적채권 4조1352억원, 지속가능채권 4550억원 등이 발행됐다.
4월 회사채 수요예측 금액은 총 3조6050억원(43건)이었다. 전년 동월(7조5450억원) 대비 3조9400억원 감소했다. 전체 참여금액은 10조1300억원으로 18조910억원 줄었다. 참여율 도 93.0%p 하락한 281.0%를 기록했다. 등급별로는 AA등급 이상 310.8%, A등급 139.2%, BBB등급 이하 226.3% 등이었다. 4월 수요예측에서 AA등급 이상 1건, A등급 1건 미매각이 발생했다. 미매각율은 4.6%로 전년동월(0.1%) 대비 크게 올랐다.
채권거래도 금리 급등에 따라 쪼그라들었다. 4월 장외 채권거래량은 404조원으로 전월 대비 16조3000억원 줄었다. 일평균거래량도 8000억원 감소한 19조2000억원을 기록했다. 투자자별로 은행, 증권사간, 기금·공제, 외국인의 채권 거래량은 전월 대비 각각 12조1000억원, 9조6000억원, 3조1000억원, 1조2000억원 감소했다.
외국인투자자는 글로벌 금리 상승과 원화환율 상승 등으로 순매수 규모가 큰 폭으로 둔화되면서 국채 1조7000억원, 통화안정채권 3조8000억원, 은행채 1조원 등 총 6조5000억원을 순매수했다. 4월말 외국인 국내 채권보유 잔고는 전월(222조5419억원) 대비 7000억원 소폭 증가해 223조2322억원을 기록했다.
한편 4월말 양도성예금증서(CD) 수익률은 전월 대비 21bp 상승한 1.72%를 기록했다. 기준금리 인상과 시중은행 3개월물 발행 등에 따른 영향이다. 4월 CD 전체 발행금액은 전월 대비 8000억원 증가한 2조6000억원이었다.
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