국내은행 건전성 ‘주춤’… 3분기 BIS 비율 14.84%

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카카오·신한·KB국민·NH농협 순… 수출입·KDB산업·Sh수협은행 낮은 수준

한원석 기자 기자페이지 + 입력 2022-12-06 17:39:51

▲ 9월말 현재 국내은행들의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 위험가중자산이 크게 늘면서 하락한 것으로 나타났다. [사진=이종원 대기자] ⓒ스카이데일리

올해 3분기 말 현재 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 전분기 말 대비 하락한 것으로 나타났다. 카카오뱅크가 가장 높은 수치를 기록했고, 씨티은행이 그 뒤를 이었다.

6일 금융감독원(금감원)이 발표한 ‘2022년 3분기 은행지주회사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황(잠정)’에 따르면 9월말 기준 국내 20개 은행 및 8개 금융지주의 BIS 기준 총자본비율은 전분기보다 0.46%p, 지난해 말보다 0.69%p 떨어진 14.84%로 집계됐다. 다만 자본보전 완충자본 2.5%p를 포함한 규제비율(10.5%)을 4%p 이상 웃돌았다.

보통주자본비율과 기본자본비율은 각각 12.26%, 13.51%로 2분기 말보다 각각 0.45%p, 0.44%p 하락했다. 지난해 말 대비로는 각각 0.73%p, 0.67%p 떨어졌다.

BIS 자본비율은 국제적인 은행시스템의 건전성과 안정성을 확보하고 은행 간 경쟁조건상의 형평을 기하기 위해 국제결제은행의 은행감독규제위원회(바젤위원회)에서 정한 기준을 말한다. 이에 따라 은행은 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율을 각각 7.0%, 8.5%, 10.5% 이상 유지해야 한다.

황준하 금감원 은행감독국 건전경영팀장은 “9월말 국내은행의 자본비율은 순이익 시현·증자 등에도 불구하고 금리상승에 따른 채권평가손실로 인해 자본 증가폭은 제한됐다”면서 “반면 기업대출 증가·환율상승 등으로 위험가중자산이 큰 폭으로 증가하면서 자산증가율(4.5%)이 자본 증가율(1.4%)을 상회했다”고 설명했다.

실제로 채권평가손실로 인한 기타포괄손익 누계액 등이 1조8000억 원 감소했음에도 연결 분기순이익 등으로 보통주자본이 1조9000억 원 늘고, 신종자본증권 발행 등에 따른 기타 기본자본과 후순위채 발행 등에 따른 보완자본이 각각 1조3000억 원과 9000억 원 증가하면서 총자본은 전분기보다 4조4000억 원 증가했다.

하지만 기업대출 증가와 환율상승에 따른 외화 자산 익스포저 증가 등에 따른 신용위험가중자산이 89조1000억 원이나 늘어난 데다, 순이익 등에 따른 운영위험가중자산도 3조8000억 원 늘어나면서 위험가중자산은 95조1000억 원이나 급증했다.

양적인 측면만 고려하는 단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 상회하면서 6월말 대비 0.15%p 하락한 6.09%로 집계됐다.

올해 9월말 현재 모든 국내 은행이 완충자본(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본)을 포함한 규제비율을 상회했다. 다만 토스뱅크의 경우 내년까지는 완충자본 및 단순기본자본비율 규제가 적용되지 않는다.

위험가중자산이 감소하거나 상대적으로 보통주자본이 크게 증가한 BNK·JB·씨티·수협 등 4개 은행은 전분기말 대비 보통주자본비율이 상승했다. 또한 위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 상회한 신한·하나·KB국민·DGB·NH농협·우리·SC제일·KDB산업·IBK기업·수출입·케이·카카오 등 12개 은행은 보통주자본비율이 하락했다.

은행별로 보면 카카오뱅크의 총자본비율이 37.1%로 가장 높았다. 이어 신한은행(15.89%), KB국민은행(15.42%), NH농협은행(15.38%), 하나은행(15.34%), SC제일은행(14.83%), IBK기업은행(14.76%), 케이뱅크(14.51%), 우리은행(14.3%) 등의 순이었다. 반면 수출입은행(12.99%)과 KDB산업은행(13.08%), Sh수협은행(13.26%)은 비교적 낮은 수준을 보였다.

한편 은행을 자회사로 둔 8개 은행지주사의 BIS 기준 총자본비율은 2분기 말보다 0.16%p 떨어진 15.15%였다. 보통주자본비율과 기본자본비율은 각각 12.24%, 13.88%로 전분기 대비 모두 0.16%p 하락한 수치다.

황 팀장은 “현재까지 국내은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있지만 추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있다”고 강조했다. 그는 이어 “대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정”이라며 “국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도하겠다“고 말했다.

한원석 기자 wshan@skyedaily.com 기자페이지 +